Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Optimal Control Problem
报告人简介
聂天洋，山东大学数学学院教授，博士生导师，副院长。研究方向为倒向随机微分方程、随机控制和金融数学等，研究成果发表在Math. Finance, Finance Stoch., SIAM J. Control Optim., Math. Oper. Res.等高水平期刊。主持国家重点研发计划课题、国家基金委优秀青年基金和山东省杰出青年基金等项目，独立获得山东省自然科学奖和山东省青年科技奖等。担任中国工业与应用数学学会智能控制与博弈专业委员会（筹）主任，山东省随机系统控制理论与科学计算重点实验室（筹）主任，山东数学会副秘书长。
内容简介
我们回顾了随机最优控制问题的最大值原理和动态规划原理的一些结果。然后，我们给出了随机递归最优控制问题中最大值原理与动态规划原理之间的联系。我们还将结果推广到由 McKean-Vlasov 型随机微分方程驱动的最优控制问题的情况，并且能够建立价值函数的导数与一阶和二阶伴随方程之间的关系。
