4月23日 孙海卫:Fast Laplace TransformMethods for American Option Pricing with Fractional Diffusion Operator


报告人简介:

  孙海卫,澳门大学数学系教授。1996年香港中文大学应用数学专业博士毕业。2001至2004年期间分别在美国肯塔基州大学高性能计算实验室和亚拉巴马州大学化学工程系做博士后,2004年到澳门大学数学系工作,研究领域包括数值线性代数,偏微分方程数值解和金融计算等,在SIAM Journal on Scientific Computing,SIAMJournal on Matrix Analysis and Applications等著名期刊上发表学术论文五十余篇,著书两本。


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